چگونه ریسک سیستماتیک را محاسبه می کنید؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

ریسک سیستماتیک آن بخشی از کل است خطر که توسط عواملی خارج از کنترل یک شرکت خاص مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد می شود. می توان آن را با حساسیت بازده اوراق بهادار نسبت به بازده بازار دریافت. این حساسیت می تواند باشد محاسبه شد توسط ضریب β (بتا).

با توجه به این موضوع، چگونه ریسک سیستماتیک را اندازه گیری می کنید؟

ریسک سیستماتیک می تواند باشد اندازه گیری شده با استفاده از بتا سهام بتا است اندازه گرفتن از خطر یک سهام منفرد در مقایسه با کل بازار. بتا حساسیت بازده سهام به برخی از بازده های شاخص بازار (مانند S&P 500) است.

پس از آن، سوال این است که چگونه ریسک سیستماتیک کاهش می یابد؟ یادداشت های BusinessDictionary.com ریسک سیستماتیک «نمی توان با تنوع پرتفوی دور زد یا حذف کرد، اما ممکن است کاهش با پوشش ریسک در بازارهای سهام خطر سیستمیک (بازار خطر ) با بتا اندازه گیری می شود. داشتن اوراق بهادار مختلف یا داشتن سهام در بخش های مختلف می تواند خطر سیستماتیک را کاهش دهد.

به همین ترتیب، مردم می پرسند، چند نمونه از ریسک سیستماتیک چیست؟

اکنون 9 مثال برای ریسک های سیستماتیک خواهید دید

• 1 تغییرات در قوانین
• 2 اصلاحات مالیاتی
• 3 افزایش نرخ بهره
• 4 بلایای طبیعی (زلزله، سیل و …)
• 5 بی ثباتی سیاسی و فرار سرمایه.
• 6 تغییر در سیاست خارجی
• 7 تغییر ارزش ارز.
• 8 شکست بانک ها (به عنوان مثال، بحران وام مسکن 2008)

نمونه ای از ریسک سیستماتیک چیست؟

منابع از ریسک سیستماتیک می تواند عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، تغییرات نرخ بهره، نوسانات ارز، رکود، جنگ و غیره باشد. ریسک سیستماتیک به یک شرکت فردی نمی تواند کنترل کند ریسک سیستماتیک.