مدل های فاکتور مالی چیست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

مدل های فاکتوری هستند مدل های مالی که ترکیب می کنند عوامل (کلان اقتصادی، بنیادی و آماری) برای تعیین تعادل بازار و محاسبه نرخ بازده مورد نیاز. حداکثر کردن بازده مازاد یعنی آلفا (α) (که در قسمت بعدی این مقاله به آن پرداخته خواهد شد) پورتفولیو.

سپس، مدل عاملی در امور مالی چیست؟

مدل عاملی . یک محاسبه ریاضی از میزان اقتصاد کلان عوامل بر اوراق بهادار موجود در یک سبد تاثیر می گذارد. یک آمار مدل عاملی تلاش برای توضیح ریسک های خاص یک سرمایه گذاری. یک بنیادی مدل عاملی به خطرات یک صنعت یا بازار می پردازد که ممکن است یک سبد را تحت تأثیر قرار دهد.

پس از آن، سوال این است که مدل تک عاملی چیست؟ تنها - مدل عاملی . آ مدل از بازده های امنیتی که تنها یک مورد مشترک را تایید می کند عامل . این تک عاملی معمولا بازده بازار است.

به این ترتیب، آیا CAPM یک مدل تک عاملی است؟

یکی از- مدل عاملی ، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نامیده می شود مدل ( CAPM ) در اوایل دهه 1960 توسعه یافت. CAPM الف را اضافه می کند تک عاملی به معادله: ریسک که با انحراف استاندارد اندازه گیری می شود. تبلیغ شد. CAPM ادعا می کند که هر چه سهام ریسک بیشتری داشته باشد، بازده مورد انتظار آن بیشتر است.

مدل بارا چیست؟

این بارا تجزیه و تحلیل عوامل خطر یک چند عاملی است مدل ، خلق شده توسط بارا شرکت، برای اندازه گیری ریسک کلی مرتبط با یک امنیت نسبت به بازار استفاده می شود. بارا تجزیه و تحلیل عامل ریسک بیش از 40 معیار داده، از جمله رشد درآمد، گردش مالی سهام و رتبه بندی بدهی ارشد را در بر می گیرد.